岗位职责：
1、研发量化交易策略，包括但不限于alpha策略、衍生品套利策略、做市策略、CTA策略等；
2、负责策略开发全流程工作，包括数据清洗、特征工程、策略建模、回测系统搭建及绩效归因分析等；
3、参与实盘策略跟踪与优化，针对市场微观结构变化提出策略改进方案。

任职要求：
1、硕士及以上学历，应用数学、物理、金融工程、统计学、电子、通信、计算机、自动化等专业优先；
2、扎实的编程能力（Python必须，C++/Rust加分），熟悉Linux开发环境及Git代码管理，有完整项目开发经验者优先；
3、掌握量化基础知识：统计学建模、时间序列分析、衍生品定价理论，熟悉期货/期权市场运行机制，在国内外知名刊物发表过论文者优先；
4、对策略研究和交易有浓厚的兴趣，具备快速学习能力与抗压能力，能适应高强度、快节奏的投研要求。